PortfoliosLab logo
Сравнение PDD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDD и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PDD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.22%
-4.87%
PDD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.00

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

PDD:

0.40

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

PDD:

1.06

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.00

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.00

SPY:

1.52

Индекс Язвы

PDD:

23.68%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

PDD:

56.75%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PDD:

-41.29%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%.


PDD

С начала года

22.77%

1 месяц

5.75%

6 месяцев

-22.03%

1 год

0.70%

5 лет

26.52%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: 0.01
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: 0.42
SPY: 0.51
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 1.06
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: 0.01
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: 0.03
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.32
PDD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и SPY

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PDD и SPY

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.29%
-12.17%
PDD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и SPY

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
7.47%
PDD
SPY