PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinduoduo Inc. (PDD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PDD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
Pinduoduo Inc.		-9.89%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

PDD

1 день
3.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-22.69%
1 год
-13.66%
3 года*
10.42%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с PTX.DEPDD с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PDD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.93

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.45

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.30

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.93

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между PDD и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и SPY

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PDD и SPY

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-55.19%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.36%

-12.05%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.77%

-24.50%

-58.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.62%

-6.24%

-43.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.98%

-9.09%

-29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.03%

2.52%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и SPY

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.31%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

9.47%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

19.05%

+16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.58%

17.06%

+51.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.97%

17.92%

+52.05%