PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PDD с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PDD и MELI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PDD и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.73%
434.89%
PDD
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.07

MELI:

0.74

Коэф-т Сортино

PDD:

0.31

MELI:

1.21

Коэф-т Омега

PDD:

1.05

MELI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.07

MELI:

0.90

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.16

MELI:

3.29

Индекс Язвы

PDD:

23.75%

MELI:

8.71%

Дневная вол-ть

PDD:

56.93%

MELI:

38.62%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

PDD:

-43.96%

MELI:

-13.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDD:

$157.86B

MELI:

$98.63B

EPS

PDD:

$10.47

MELI:

$37.71

Цена/прибыль

PDD:

10.86

MELI:

51.59

PEG коэффициент

PDD:

0.92

MELI:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

PDD:

$307.02B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDD:

$185.82B

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

PDD:

$87.73B

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью 14.41%.


PDD

С начала года

17.20%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-25.52%

1 год

-4.89%

5 лет

25.32%

10 лет

N/A

MELI

С начала года

14.41%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-0.70%

1 год

29.27%

5 лет

33.88%

10 лет

31.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: -0.07
MELI: 0.74
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: 0.31
MELI: 1.21
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 1.05
MELI: 1.16
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: -0.07
MELI: 0.90
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: -0.16
MELI: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.74
PDD
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и MELI

Ни PDD, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PDD и MELI

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.96%
-13.91%
PDD
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и MELI

Pinduoduo Inc. (PDD) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 12.42% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
12.91%
PDD
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDD и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab