Сравнение ZS с MELI
ZS (Zscaler, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZS returned -8.30%/yr vs 3.40%/yr for MELI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -9.03%.
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам ZS и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -24.35% |
Correlation
The correlation between ZS and MELI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ZS and MELI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$24.23B
MELI:
$92.90B
ZS:
-$0.49
MELI:
$37.87
ZS:
7.50
MELI:
3.03
ZS:
10.18
MELI:
12.76
ZS:
$3.17B
MELI:
$30.67B
ZS:
$2.43B
MELI:
$13.95B
ZS:
$69.08M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. MELI — Ранг доходности на риск
ZS
MELI
Сравнение ZS c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.63 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.06 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и MELI
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -89.49% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -38.40% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -40.82% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -68.64% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -29.89% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -23.63% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 22.69% | +18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и MELI
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 8.75% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 29.45% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 39.82% | +20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.40% | 49.77% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 48.89% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и MELI
Ни ZS, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и MELI
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and MELI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.43%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор