PortfoliosLab logo
Сравнение MELI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MELI и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MELI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,123.50%
557.08%
MELI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MELI:

2.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MELI:

1.27

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.90

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MELI:

6.62

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MELI:

40.34%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MELI:

-1.51%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.81% против 12.12% соответственно.


MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.72%

1 год

58.31%

5 лет

30.55%

10 лет

31.81%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.01
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.27
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.90
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.62
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.54
MELI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и VOO

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MELI и VOO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-9.90%
MELI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и VOO

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.96%
MELI
VOO