Сравнение MELI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MELI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MELI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -14.66% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.50% против 14.14% соответственно.
MELI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 30.50%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. VOO — Ранг доходности на риск
MELI
VOO
Сравнение MELI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.01 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.53 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.55 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.31 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.01 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MELI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и VOO
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MELI и VOO
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MELI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -33.99% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.80% | -11.98% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -24.52% | -44.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -33.99% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.23% | -5.55% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -3.72% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 2.55% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и VOO
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MELI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 5.34% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 9.47% | +21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 18.11% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 16.82% | +32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 17.99% | +30.62% |