Сравнение ZS с LOW
ZS (Zscaler, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 4.93%/yr for LOW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -7.60%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам ZS и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between ZS and LOW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ZS and LOW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
LOW:
$123.64B
ZS:
-$0.49
LOW:
$11.86
ZS:
6.48
LOW:
1.40
ZS:
$3.17B
LOW:
$88.43B
ZS:
$2.43B
LOW:
$29.89B
ZS:
$69.08M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. LOW — Ранг доходности на риск
ZS
LOW
Сравнение ZS c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.03 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.06 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и LOW
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -62.52% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -27.75% | -37.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -27.75% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -33.86% | -42.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -22.81% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -16.60% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 12.31% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и LOW
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 8.08% | +36.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 20.39% | +37.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 26.16% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 26.23% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 29.17% | +29.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и LOW
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и LOW
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and LOW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор