Сравнение ZROZ с VNQ
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -4.28% против 5.65% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- -4.28%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам ZROZ и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.11% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ZROZ and VNQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | -0.01 |
The correlation between ZROZ and VNQ shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ZROZ
VNQ
Сравнение ZROZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.56 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.90 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и VNQ
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -73.07% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -8.34% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -17.46% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -34.48% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -42.40% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | 0.00% | -59.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -13.61% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.65% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и VNQ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.59% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.72% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.77% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 13.54% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 18.84% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.72% | +1.34% |
Сравнение комиссий ZROZ и VNQ
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и VNQ
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.10% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and VNQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQ has higher volatility (4.72%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, VNQ leads with 5.65% vs -4.28% for ZROZ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.65% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 3.54% for VNQ.
ZROZ is categorized as Government Bonds, while VNQ is REIT. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор