Сравнение ZROZ с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
ZROZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.41% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и USFR
И ZROZ, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZROZ vs. USFR — Ранг доходности на риск
ZROZ
USFR
Сравнение ZROZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 14.37 | -14.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 42.77 | -43.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 10.64 | -9.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 103.73 | -104.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 661.88 | -662.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 14.37 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 8.63 | -9.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 3.00 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.57 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и USFR
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и USFR
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -1.36% | -61.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -0.04% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -0.18% | -57.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -0.80% | -62.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | 0.00% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -0.16% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 0.01% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и USFR
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.09% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 0.19% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 0.29% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.41% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 0.81% | +21.28% |