Сравнение ZROZ с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
ZROZ и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 19.56% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и THTA
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
ZROZ vs. THTA — Ранг доходности на риск
ZROZ
THTA
Сравнение ZROZ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | -0.11 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.23 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.03 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и THTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и THTA
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности THTA в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и THTA
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -31.41% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -30.83% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | -9.20% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -7.51% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 15.67% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и THTA
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.69% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 5.39% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 29.10% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 20.97% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.97% | +1.12% |