Сравнение ZROZ с SHV

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И ZROZ, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZROZ и SHV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SHV в 3.98%

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и SHV.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.