Сравнение SHV с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
SHV и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или TFLO.
Основные характеристики
| SHV | TFLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 1.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.17% | 5.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.45% | 2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.94% | 2.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 1.59% |
| Коэф-т Шарпа | 18.24 | 15.46 |
| Дневная вол-ть | 0.28% | 0.36% |
| Макс. просадка | -0.46% | -5.01% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHV и TFLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и TFLO
С начала года, SHV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и TFLO
И SHV, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и TFLO
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности TFLO в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.04% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.24% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и TFLO
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и TFLO
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.