Сравнение SHV с TFLO
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index while TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.22%/yr vs 2.36%/yr for TFLO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHV и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.36% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам SHV и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between SHV and TFLO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between SHV and TFLO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. TFLO — Ранг доходности на риск
SHV
TFLO
Сравнение SHV c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +98.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 13.94 | +39.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 201.22 | +230.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 823.26 | +1,596.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49 | 14.09 | +5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.56 | 10.30 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.08 | 5.20 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.50 | 0.99 | +3.51 |
Просадки
Сравнение просадок SHV и TFLO
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -5.01% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -0.13% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -0.16% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.10% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и TFLO
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.20% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.28% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.35% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.46% | -0.18% |
Сравнение комиссий SHV и TFLO
И SHV, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и TFLO
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and TFLO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLO has higher volatility (0.07%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs TFLO's -5.01%.
On 10-year performance, TFLO leads with 2.36% vs 2.22% for SHV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TFLO has performed better with a 2.36% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV and TFLO have the same expense ratio: 0.15% per year.
TFLO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.83% for SHV.
SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 14.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор