Сравнение SHV с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
SHV и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или TFLO.
Доходность
Сравнение доходности SHV и TFLO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 4.57%, а TFLO немного выше – 4.75%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.86% соответственно.
SHV
4.57%
0.37%
2.59%
5.23%
2.27%
1.63%
TFLO
4.75%
0.45%
2.48%
5.31%
2.48%
1.86%
Основные характеристики
| SHV | TFLO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 19.54 | 16.40 |
| Коэф-т Сортино | 131.65 | 66.99 |
| Коэф-т Омега | 52.51 | 17.83 |
| Коэф-т Кальмара | 193.31 | 207.33 |
| Коэф-т Мартина | 1,943.02 | 1,020.06 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 0.32% |
| Макс. просадка | -0.46% | -5.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и TFLO
И SHV, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHV и TFLO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и TFLO
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TFLO в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.34% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и TFLO
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и TFLO
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.