Сравнение SHV с SWVXX

С начала года, SHV показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHV имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции SWVXX немного отстают с 1.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 21.23, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.