Сравнение SHV с SWVXX

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHV и SWVXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SWVXX в 3.61%

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SWVXX.

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) имеет более высокую волатильность в 0.05% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.