PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHV с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SHV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHV имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции BIL немного отстают с 2.13%.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Treasury Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SHV:
SHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFRSHV с GSY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBILBIL с SWVXX

Сравнение комиссий SHV и BIL

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

SHV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

19.52

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

254.20

-101.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

180.39

-125.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

368.00

+73.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

4,131.71

-1,650.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

19.52

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

12.55

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

8.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

2.73

+1.71

Корреляция

Корреляция между SHV и BIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и BIL

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHV и BIL

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SHVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-0.78%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.01%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-0.12%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-0.21%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.26%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и BIL

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.14%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

0.26%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

0.26%

+0.02%