PortfoliosLab logo
Сравнение SHV с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHV и BIL составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SHV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.35%
24.21%
SHV
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHV:

21.19

BIL:

20.50

Коэф-т Сортино

SHV:

283.43

BIL:

251.65

Коэф-т Омега

SHV:

133.51

BIL:

146.29

Коэф-т Кальмара

SHV:

540.19

BIL:

445.64

Коэф-т Мартина

SHV:

4,608.89

BIL:

4,090.73

Индекс Язвы

SHV:

0.00%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

SHV:

0.23%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

SHV:

-0.46%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

SHV:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SHV на уровне 1.33% и BIL на уровне 1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHV имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции BIL немного отстают с 1.76%.


SHV

С начала года

1.33%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

2.45%

10 лет

1.82%

BIL

С начала года

1.33%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.82%

5 лет

2.54%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHV и BIL

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHV и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 21.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHV: 21.19
BIL: 20.50
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 283.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHV: 283.43
BIL: 251.65
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 133.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHV: 133.51
BIL: 146.29
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 540.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHV: 540.19
BIL: 445.64
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 4608.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHV: 4,608.89
BIL: 4,090.73

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 21.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа19.5020.0020.5021.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.19
20.50
SHV
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и BIL

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHV и BIL

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SHV
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и BIL

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
0.07%
SHV
BIL