PortfoliosLab logo
Сравнение SHV с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHV и VGSH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности SHV и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHV:

20.56

VGSH:

3.37

Коэф-т Сортино

SHV:

279.51

VGSH:

5.34

Коэф-т Омега

SHV:

131.53

VGSH:

1.71

Коэф-т Кальмара

SHV:

534.41

VGSH:

5.65

Коэф-т Мартина

SHV:

4,542.92

VGSH:

15.51

Индекс Язвы

SHV:

0.00%

VGSH:

0.35%

Дневная вол-ть

SHV:

0.24%

VGSH:

1.69%

Макс. просадка

SHV:

-0.46%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

SHV:

0.00%

VGSH:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.48% соответственно.


SHV

С начала года

1.63%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.76%

3 года

4.28%

5 лет

2.50%

10 лет

1.84%

VGSH

С начала года

1.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.63%

3 года

2.90%

5 лет

1.15%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий SHV и VGSH

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHV и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHV c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 20.56, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и VGSH

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGSH в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.70%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SHV и VGSH

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и VGSH.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и VGSH

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...