PortfoliosLab logo
Сравнение SHV с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHV и VGSH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SHV и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.09%
21.63%
SHV
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHV:

21.07

VGSH:

3.73

Коэф-т Сортино

SHV:

284.01

VGSH:

6.28

Коэф-т Омега

SHV:

133.64

VGSH:

1.84

Коэф-т Кальмара

SHV:

543.22

VGSH:

6.43

Коэф-т Мартина

SHV:

4,617.82

VGSH:

18.73

Индекс Язвы

SHV:

0.00%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

SHV:

0.23%

VGSH:

1.67%

Макс. просадка

SHV:

-0.46%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

SHV:

0.00%

VGSH:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.49% соответственно.


SHV

С начала года

1.39%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.84%

5 лет

2.46%

10 лет

1.82%

VGSH

С начала года

2.00%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.62%

1 год

5.89%

5 лет

1.18%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHV и VGSH

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHV и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHV c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHV: 21.07
VGSH: 3.73
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 284.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHV: 284.01
VGSH: 6.28
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 133.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHV: 133.64
VGSH: 1.84
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 543.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHV: 543.22
VGSH: 6.43
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 4617.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHV: 4,617.82
VGSH: 18.73

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 21.07, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00December2025FebruaryMarchAprilMay
21.07
3.73
SHV
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и VGSH

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VGSH в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.71%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SHV и VGSH

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-0.41%
SHV
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и VGSH

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.07%
0.71%
SHV
VGSH