Сравнение SHV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SHV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHV и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.74% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и VGSH
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHV vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SHV
VGSH
Сравнение SHV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.57 | +16.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | 4.13 | +148.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 1.55 | +53.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | 4.21 | +437.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | 15.93 | +2,465.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.57 | +16.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | 0.92 | +10.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | 1.11 | +6.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 1.01 | +3.42 |
Корреляция
Корреляция между SHV и VGSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и VGSH
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и VGSH
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -5.70% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.88% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -5.70% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -5.70% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.60% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и VGSH
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.52% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.84% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 1.44% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 1.96% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 1.57% | -1.29% |