PortfoliosLab logo
Сравнение SHV с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHV и SHY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SHV и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.77%
39.09%
SHV
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHV:

21.19

SHY:

3.71

Коэф-т Сортино

SHV:

283.43

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

SHV:

133.51

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

SHV:

540.19

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

SHV:

4,608.89

SHY:

17.97

Индекс Язвы

SHV:

0.00%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

SHV:

0.23%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

SHV:

-0.46%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

SHV:

0.00%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.40% соответственно.


SHV

С начала года

1.33%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.89%

5 лет

2.45%

10 лет

1.82%

SHY

С начала года

2.04%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.17%

5 лет

1.10%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHV и SHY

И SHV, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHV и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHV c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 21.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHV: 21.19
SHY: 3.71
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 283.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHV: 283.43
SHY: 6.55
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 133.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHV: 133.51
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 540.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHV: 540.19
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 4608.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHV: 4,608.89
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 21.19, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.19
3.71
SHV
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и SHY

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SHV и SHY

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SHV
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и SHY

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07%
0.56%
SHV
SHY