Сравнение SHV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или SHY.
Основные характеристики
| SHV | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.56% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 5.19% | 2.05% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | -0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.94% | 0.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 18.33 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 0.28% | 2.08% |
| Макс. просадка | -0.46% | -5.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между SHV и SHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SHY
С начала года, SHV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SHY
И SHV, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SHY
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SHY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.04% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SHY
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SHY
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.09%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.