PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZROZ с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с PHYS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или PHYS.

Корреляция

Корреляция между ZROZ и PHYS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.39

PHYS:

1.77

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.46

PHYS:

2.42

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.95

PHYS:

1.32

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.17

PHYS:

3.58

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.76

PHYS:

9.43

Индекс Язвы

ZROZ:

13.35%

PHYS:

3.50%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.26%

PHYS:

17.84%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

ZROZ:

-60.51%

PHYS:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -2.48% против 9.48% соответственно.

ZROZ

С начала года

-4.35%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-9.01%

3 года

-13.80%

5 лет

-15.54%

10 лет

-2.48%

PHYS

С начала года

22.19%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

22.87%

1 год

31.25%

3 года

19.53%

5 лет

11.82%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Sprott Physical Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и PHYS

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.85%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и PHYS

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и PHYS

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.81%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...