PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZROZ с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и PHYS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.14%
13.04%
ZROZ
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.54

PHYS:

1.96

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.63

PHYS:

2.53

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.93

PHYS:

1.34

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.20

PHYS:

3.18

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-1.10

PHYS:

9.94

Индекс Язвы

ZROZ:

10.90%

PHYS:

2.95%

Дневная вол-ть

ZROZ:

22.19%

PHYS:

14.97%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

ZROZ:

-56.30%

PHYS:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 28.44%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -2.25% против 7.58% соответственно.


ZROZ

С начала года

-11.24%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-11.95%

5 лет (среднегодовая)

-9.24%

10 лет (среднегодовая)

-2.25%

PHYS

С начала года

28.44%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.41%

1 год

30.32%

5 лет (среднегодовая)

11.62%

10 лет (среднегодовая)

7.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZROZ c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.542.03
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.632.61
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.35
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.203.28
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.1010.20
ZROZ
PHYS

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
2.03
ZROZ
PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и PHYS

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.19%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%4.28%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и PHYS

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.30%
-5.54%
ZROZ
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и PHYS

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
5.28%
ZROZ
PHYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab