Сравнение ZROZ с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и PHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 9.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -3.81% против 13.62% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
PHYS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. PHYS — Ранг доходности на риск
ZROZ
PHYS
Сравнение ZROZ c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.74 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.12 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.59 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.31 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.74 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 1.20 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.84 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и PHYS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и PHYS
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и PHYS
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и PHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -48.16% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -19.35% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -21.80% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -23.75% | -39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -11.80% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -21.07% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 5.38% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и PHYS
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.80%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 10.75% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 25.20% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 28.59% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 18.04% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.26% | +5.82% |