PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с PHYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.15%/yr vs 12.40%/yr for PHYS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -4.15% против 12.40% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

PHYS

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.32%
1 год
31.14%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		1.64%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between ZROZ and PHYS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.20

The correlation between ZROZ and PHYS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

ZROZ vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.14

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.51

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.62

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

3.99

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.14

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и PHYS

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-48.16%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-19.35%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-19.35%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-21.80%

-36.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-23.75%

-39.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-18.01%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-21.00%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

7.82%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и PHYS

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.46%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.66%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

23.87%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

27.43%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

18.31%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.30%

+5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и PHYS

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and PHYS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (5.66%) compared to ZROZ (4.46%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs PHYS's -48.16%.

PHYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор