Сравнение ZROZ с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или PHYS.
Основные характеристики
| ZROZ | PHYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.47% | 30.19% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | -19.05% | 12.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 12.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.94% | 7.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 10.06% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 14.38% |
| Макс. просадка | -62.93% | -48.16% |
| Текущая просадка | -54.94% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и PHYS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и PHYS
С начала года, ZROZ показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: -0.94% против 7.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZROZ c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и PHYS
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.06% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и PHYS
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и PHYS
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.