Сравнение PHYS с SGOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с SGOL

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).

SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или SGOL.

Корреляция

Корреляция между PHYS и SGOL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

3.05

SGOL:

3.00

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.71

SGOL:

3.78

Коэф-т Омега

PHYS:

1.51

SGOL:

1.51

Коэф-т Кальмара

PHYS:

5.07

SGOL:

5.63

Коэф-т Мартина

PHYS:

14.33

SGOL:

15.45

Индекс Язвы

PHYS:

3.27%

SGOL:

2.96%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.38%

SGOL:

15.28%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

SGOL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.09% соответственно.

PHYS

С начала года

12.96%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

17.94%

1 год

45.74%

5 лет

11.37%

10 лет

8.60%

SGOL

С начала года

11.86%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

18.23%

1 год

44.81%

5 лет

12.14%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYS

SGOL

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и SGOL

Ни PHYS, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и SGOL

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и SGOL

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 3.48%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

SGOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с SGOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и SGOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и SGOL

PHYS

SGOL

Сравнение PHYS c SGOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и SGOL

Просадки

Сравнение просадок PHYS и SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и SGOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество