Сравнение PHYS с SGOL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с SGOL

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).

SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или SGOL.

Корреляция

Корреляция между PHYS и SGOL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PHYS и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.58

SGOL:

2.60

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.18

SGOL:

3.33

Коэф-т Омега

PHYS:

1.43

SGOL:

1.44

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.28

SGOL:

4.94

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.04

SGOL:

13.44

Индекс Язвы

PHYS:

3.28%

SGOL:

2.98%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.35%

SGOL:

15.43%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

SGOL:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 18.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции SGOL немного впереди с 9.75%.

PHYS

С начала года

19.86%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.01%

1 год

38.10%

5 лет

13.20%

10 лет

9.32%

SGOL

С начала года

18.76%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

17.22%

1 год

38.69%

5 лет

13.91%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGOL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PHYS: 2.58

SGOL: 2.60

Коэффициент Сортино

PHYS: 3.18

SGOL: 3.33

Коэффициент Омега

PHYS: 1.43

SGOL: 1.44

Коэффициент Кальмара

PHYS: 4.28

SGOL: 4.94

Коэффициент Мартина

PHYS: 12.04

SGOL: 13.44

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и SGOL

Ни PHYS, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и SGOL

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и SGOL

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 2.96%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

SGOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с SGOL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и SGOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и SGOL

PHYS

SGOL

Сравнение PHYS c SGOL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и SGOL

Просадки

Сравнение просадок PHYS и SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и SGOL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество