Сравнение PHYS с SGOL
PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, PHYS returned 11.21%/yr vs 12.01%/yr for SGOL. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности PHYS и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.01% соответственно.
PHYS
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -2.70%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 7.59%
SGOL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.72M | $104.48M | $108.61M | |
| $86.81M | $80.44M | $100.71M |
Сравнение доходности по годам PHYS и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -2.70% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.56% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between PHYS and SGOL is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between PHYS and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PHYS
SGOL
Сравнение PHYS c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYS | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.06 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYS и SGOL
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYS | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -45.51% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -26.32% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -26.32% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -26.32% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -26.32% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -21.34% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -18.46% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 12.42% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и SGOL
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 7.21% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYS | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 19.89% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 28.06% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.46% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.14% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и SGOL
Ни PHYS, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PHYS and SGOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PHYS has higher volatility (7.21%) compared to SGOL (7.10%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs SGOL's -45.51%.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYS и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор