Сравнение PHYS с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с GLDM

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GLDM.

Корреляция

Корреляция между PHYS и GLDM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

3.05

GLDM:

2.99

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.71

GLDM:

3.76

Коэф-т Омега

PHYS:

1.51

GLDM:

1.51

Коэф-т Кальмара

PHYS:

5.07

GLDM:

5.66

Коэф-т Мартина

PHYS:

14.33

GLDM:

15.58

Индекс Язвы

PHYS:

3.27%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.38%

GLDM:

15.35%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

GLDM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 11.93%.

PHYS

С начала года

12.96%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

17.94%

1 год

45.74%

5 лет

11.37%

10 лет

8.60%

GLDM

С начала года

11.93%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

18.27%

1 год

44.93%

5 лет

12.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYS

GLDM

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLDM

Ни PHYS, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLDM

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLDM

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 3.48%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLDM

PHYS

GLDM

Сравнение PHYS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLDM

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество