Сравнение PHYS с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYS и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 7.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | 0.88% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
PHYS
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.41%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PHYS
GLDM
Сравнение PHYS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.25 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.71 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.04 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PHYS и GLDM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и GLDM
Ни PHYS, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHYS и GLDM
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -21.63% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -19.14% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -20.92% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -13.19% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -6.04% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.16% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и GLDM
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 11.34% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 11.01% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 24.07% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.57% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.65% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.77% | -0.52% |