Сравнение PHYS с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GLDM.

Корреляция

Корреляция между PHYS и GLDM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.58

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.18

GLDM:

3.32

Коэф-т Омега

PHYS:

1.43

GLDM:

1.44

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.28

GLDM:

4.98

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.04

GLDM:

13.58

Индекс Язвы

PHYS:

3.28%

GLDM:

2.97%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.35%

GLDM:

15.51%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

GLDM:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 18.85%.

PHYS

С начала года

19.86%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.01%

1 год

38.10%

5 лет

13.20%

10 лет

9.32%

GLDM

С начала года

18.85%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

17.27%

1 год

38.79%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PHYS: 2.58

GLDM: 2.60

Коэффициент Сортино

PHYS: 3.18

GLDM: 3.32

Коэффициент Омега

PHYS: 1.43

GLDM: 1.44

Коэффициент Кальмара

PHYS: 4.28

GLDM: 4.98

Коэффициент Мартина

PHYS: 12.04

GLDM: 13.58

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLDM

Ни PHYS, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLDM

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLDM

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 2.96%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLDM

PHYS

GLDM

Сравнение PHYS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLDM

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество