PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с CEF.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHYS и CEF.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PHYS и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110.74%
77.14%
PHYS
CEF.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

1.87

CEF.TO:

0.64

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.42

CEF.TO:

1.42

Коэф-т Омега

PHYS:

1.32

CEF.TO:

1.36

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.07

CEF.TO:

1.15

Коэф-т Мартина

PHYS:

9.18

CEF.TO:

8.65

Индекс Язвы

PHYS:

3.08%

CEF.TO:

4.22%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.14%

CEF.TO:

56.82%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

CEF.TO:

-62.22%

Текущая просадка

PHYS:

-6.69%

CEF.TO:

-5.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHYS:

$17.03B

CEF.TO:

CA$7.03B

EPS

PHYS:

$0.10

CEF.TO:

CA$1.90

Цена/прибыль

PHYS:

3.34

CEF.TO:

18.35

Общая выручка (12 мес.)

PHYS:

$1.04B

CEF.TO:

CA$600.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHYS:

$1.02B

CEF.TO:

CA$249.38M

EBITDA (12 мес.)

PHYS:

$1.47B

CEF.TO:

CA$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у CEF.TO с доходностью 36.78%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям CEF.TO по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.25% соответственно.


PHYS

С начала года

26.87%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

12.15%

1 год

27.59%

5 лет

11.32%

10 лет

7.64%

CEF.TO

С начала года

36.78%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

14.81%

1 год

36.83%

5 лет

13.23%

10 лет

10.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.730.45
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.261.16
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.27
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.820.66
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.645.59
PHYS
CEF.TO

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CEF.TO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
0.45
PHYS
CEF.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и CEF.TO

Ни PHYS, ни CEF.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYS
Sprott Physical Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.09%0.09%0.08%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PHYS и CEF.TO

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки CEF.TO в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и CEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.69%
-8.95%
PHYS
CEF.TO

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и CEF.TO

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 5.39%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
6.29%
PHYS
CEF.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHYS и CEF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold Trust и Sprott Physical Gold and Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. PHYS значения в USD, CEF.TO значения в CAD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab