Сравнение PHYS с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYS и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 9.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции GLD немного впереди с 14.11%.
PHYS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 13.62%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. GLD — Ранг доходности на риск
PHYS
GLD
Сравнение PHYS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.70 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.90 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHYS и GLD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и GLD
Ни PHYS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHYS и GLD
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -45.56% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -19.21% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.03% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | -22.00% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -11.71% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -16.17% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 5.25% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и GLD
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.75% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.48% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 24.34% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 27.81% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.75% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.88% | +0.38% |