Сравнение PHYS с GLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 26.87%, а GLD немного ниже – 26.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции GLD немного впереди с 7.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PHYS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 5.47% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.