PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYS с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYS с GLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GLD.

Корреляция

Корреляция между PHYS и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

1.84

GLD:

1.95

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.35

GLD:

2.60

Коэф-т Омега

PHYS:

1.31

GLD:

1.33

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.46

GLD:

4.19

Коэф-т Мартина

PHYS:

9.30

GLD:

10.93

Индекс Язвы

PHYS:

3.43%

GLD:

3.11%

Дневная вол-ть

PHYS:

17.76%

GLD:

17.78%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

PHYS:

-7.71%

GLD:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 20.06%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.59% соответственно.

PHYS

С начала года

20.06%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

22.31%

1 год

32.42%

5 лет

11.63%

10 лет

9.12%

GLD

С начала года

21.08%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

23.37%

1 год

34.42%

5 лет

12.38%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLD

Ни PHYS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLD

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLD

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 9.13% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...