Сравнение PHYS с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GLD.

Корреляция

Корреляция между PHYS и GLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.58

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.18

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

PHYS:

1.43

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.28

GLD:

4.90

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.04

GLD:

13.27

Индекс Язвы

PHYS:

3.28%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.35%

GLD:

15.50%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

GLD:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 18.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции GLD немного впереди с 9.60%.

PHYS

С начала года

19.86%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.01%

1 год

38.10%

5 лет

13.20%

10 лет

9.32%

GLD

С начала года

18.77%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.08%

1 год

38.37%

5 лет

13.67%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PHYS: 2.58

GLD: 2.57

Коэффициент Сортино

PHYS: 3.18

GLD: 3.30

Коэффициент Омега

PHYS: 1.43

GLD: 1.43

Коэффициент Кальмара

PHYS: 4.28

GLD: 4.90

Коэффициент Мартина

PHYS: 12.04

GLD: 13.27

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLD

Ни PHYS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLD

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLD

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 2.96%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLD

PHYS

GLD

Сравнение PHYS c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLD

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество