PortfoliosLab logo
Сравнение PHYS с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYS и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.21%
177.48%
PHYS
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.11

GLD:

2.21

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.70

GLD:

2.96

Коэф-т Омега

PHYS:

1.36

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.83

GLD:

4.60

Коэф-т Мартина

PHYS:

10.83

GLD:

12.61

Индекс Язвы

PHYS:

3.27%

GLD:

2.96%

Дневная вол-ть

PHYS:

16.58%

GLD:

16.71%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

PHYS:

-4.39%

GLD:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 24.38%, а GLD немного выше – 25.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции GLD немного впереди с 10.41%.


PHYS

С начала года

24.38%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

18.66%

1 год

39.09%

5 лет

12.49%

10 лет

9.93%

GLD

С начала года

25.41%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

21.04%

1 год

41.21%

5 лет

13.36%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHYS: 2.11
GLD: 2.21
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHYS: 2.70
GLD: 2.96
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYS: 1.36
GLD: 1.38
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHYS: 3.83
GLD: 4.60
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHYS: 10.83
GLD: 12.61

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
2.21
PHYS
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GLD

Ни PHYS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GLD

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-3.78%
PHYS
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GLD

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.10% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.10%
8.10%
PHYS
GLD