PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110.74%
126.11%
PHYS
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

1.87

IAU:

1.93

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.42

IAU:

2.55

Коэф-т Омега

PHYS:

1.32

IAU:

1.34

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.07

IAU:

3.55

Коэф-т Мартина

PHYS:

9.18

IAU:

10.15

Индекс Язвы

PHYS:

3.08%

IAU:

2.85%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.14%

IAU:

14.97%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

PHYS:

-6.69%

IAU:

-5.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 26.87%, а IAU немного ниже – 26.83%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.12% соответственно.


PHYS

С начала года

26.87%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

12.15%

1 год

27.59%

5 лет

11.32%

10 лет

7.64%

IAU

С начала года

26.83%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

12.78%

1 год

27.97%

5 лет

11.90%

10 лет

8.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.871.93
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.422.55
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.34
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.073.55
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.1810.15
PHYS
IAU

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.93
PHYS
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.69%
-5.98%
PHYS
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.47%
5.17%
PHYS
IAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab