PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYS с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYS с IAU

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или IAU.

Корреляция

Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.21%
183.76%
PHYS
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.11

IAU:

2.24

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.70

IAU:

2.99

Коэф-т Омега

PHYS:

1.36

IAU:

1.39

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.83

IAU:

4.63

Коэф-т Мартина

PHYS:

10.83

IAU:

12.72

Индекс Язвы

PHYS:

3.27%

IAU:

2.96%

Дневная вол-ть

PHYS:

16.58%

IAU:

16.64%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

PHYS:

-4.39%

IAU:

-3.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 24.38%, а IAU немного выше – 25.47%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.57% соответственно.

PHYS

С начала года

24.38%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

18.66%

1 год

39.09%

5 лет

12.49%

10 лет

9.93%

IAU

С начала года

25.47%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

21.12%

1 год

41.47%

5 лет

13.54%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHYS: 2.11
IAU: 2.24
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHYS: 2.70
IAU: 2.99
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYS: 1.36
IAU: 1.39
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHYS: 3.83
IAU: 4.63
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHYS: 10.83
IAU: 12.72

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
2.24
PHYS
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-3.82%
PHYS
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 8.10% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.10%
8.08%
PHYS
IAU