PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYSIAU
Дох-ть с нач. г.30.19%29.90%
Дох-ть за 1 год35.64%36.88%
Дох-ть за 3 года12.89%13.33%
Дох-ть за 5 лет12.09%12.80%
Дох-ть за 10 лет7.97%8.49%
Коэф-т Шарпа2.512.57
Коэф-т Сортино3.243.40
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара4.085.48
Коэф-т Мартина15.9817.00
Индекс Язвы2.26%2.20%
Дневная вол-ть14.38%14.53%
Макс. просадка-48.16%-45.14%
Текущая просадка-4.25%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 30.19%, а IAU немного ниже – 29.90%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.15%
13.48%
PHYS
IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.98
IAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 17.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.00

Сравнение коэффициента Шарпа PHYS и IAU

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.57
PHYS
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-3.70%
PHYS
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 4.83% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
4.90%
PHYS
IAU