PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
8.55%
PHYS
IAU

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 27.12%, а IAU немного выше – 27.44%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.43% против 7.97% соответственно.


PHYS

С начала года

27.12%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.60%

1 год

30.90%

5 лет (среднегодовая)

11.46%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

IAU

С начала года

27.44%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

8.56%

1 год

32.89%

5 лет (среднегодовая)

12.31%

10 лет (среднегодовая)

7.97%

Основные характеристики


PHYSIAU
Коэф-т Шарпа2.072.20
Коэф-т Сортино2.702.94
Коэф-т Омега1.361.38
Коэф-т Кальмара3.324.02
Коэф-т Мартина11.6513.12
Индекс Язвы2.63%2.49%
Дневная вол-ть14.83%14.84%
Макс. просадка-48.16%-45.14%
Текущая просадка-6.51%-5.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.072.20
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.702.94
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.38
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.324.02
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 11.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.6513.12
PHYS
IAU

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.20
PHYS
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-5.53%
PHYS
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.96% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
5.76%
PHYS
IAU