Сравнение PHYS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 7.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции IAU немного впереди с 14.08%.
PHYS
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.41%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. IAU — Ранг доходности на риск
PHYS
IAU
Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.80 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.24 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.69 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.97 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и IAU
Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHYS и IAU
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -45.14% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -19.18% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -20.93% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | -21.82% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -13.20% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -15.98% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.18% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и IAU
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 11.34% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 11.02% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 24.11% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.62% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.69% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.82% | +0.43% |