Сравнение PHYS с IAU

С начала года, PHYS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции PHYS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 3.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.