PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHYS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYS и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYS
Sprott Physical Gold Trust
7.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции IAU немного впереди с 14.08%.


PHYS

1 день
3.81%
1 месяц
-11.73%
С начала года
7.33%
6 месяцев
19.65%
1 год
47.30%
3 года*
31.85%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.41%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Gold Trust

iShares Gold Trust

Доходность на риск

PHYS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYSIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.80

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.24

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.69

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.97

-0.81

PHYS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHYSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


PHYSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-45.14%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-19.18%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-20.93%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.75%

-21.82%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-13.20%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-15.98%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

5.18%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 11.34% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHYSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

11.02%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

24.11%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

27.62%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.69%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.82%

+0.43%