Сравнение PHYS с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или IAU.

Корреляция

Корреляция между PHYS и IAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.58

IAU:

2.60

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.18

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

PHYS:

1.43

IAU:

1.44

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.28

IAU:

4.93

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.04

IAU:

13.41

Индекс Язвы

PHYS:

3.28%

IAU:

2.99%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.35%

IAU:

15.43%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

IAU:

-0.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 19.86%, а IAU немного ниже – 18.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYS имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции IAU немного впереди с 9.76%.

PHYS

С начала года

19.86%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.01%

1 год

38.10%

5 лет

13.20%

10 лет

9.32%

IAU

С начала года

18.89%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

17.23%

1 год

38.62%

5 лет

13.86%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PHYS: 2.58

IAU: 2.60

Коэффициент Сортино

PHYS: 3.18

IAU: 3.33

Коэффициент Омега

PHYS: 1.43

IAU: 1.44

Коэффициент Кальмара

PHYS: 4.28

IAU: 4.93

Коэффициент Мартина

PHYS: 12.04

IAU: 13.41

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Ни PHYS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 2.96%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и IAU

PHYS

IAU

Сравнение PHYS c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAU

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество