PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZROZ returned -11.62%/yr vs 9.92%/yr for MFDX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 9.73%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%2.12%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between ZROZ and MFDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

-0.04

The correlation between ZROZ and MFDX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

ZROZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.70

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.38

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.18

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

8.66

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.70

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.54

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и MFDX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-36.05%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-10.66%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-11.62%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-25.58%

-32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-1.84%

-58.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-6.50%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.68%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и MFDX

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеют волатильность 4.46% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.45%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.34%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.73%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

15.03%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.41%

+5.65%

Сравнение комиссий ZROZ и MFDX

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и MFDX

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and MFDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to MFDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs -11.62% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs -11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.79% for MFDX.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор