PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с MFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

ZROZ и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%2.12%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		3.63%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

MFDX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.57%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий ZROZ и MFDX

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

ZROZ vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.84

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.47

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.60

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

10.63

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.84

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.51

-0.42

Корреляция

Корреляция между ZROZ и MFDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и MFDX

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MFDX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и MFDX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-36.05%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-10.66%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-25.58%

-32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

-7.30%

-52.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-6.58%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.61%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.79%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.29%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.27%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

15.63%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

14.95%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.42%

+5.67%