Сравнение ZROZ с IBTE
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZROZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -4.15%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.37% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. IBTE — Ранг доходности на риск
ZROZ
IBTE
Сравнение ZROZ c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и IBTE
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | 0.00% | -62.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | 0.00% | -59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | 0.00% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 0.00% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 0.00% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 0.00% | +22.06% |
Сравнение комиссий ZROZ и IBTE
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и IBTE
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.15% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for IBTE.
ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор