PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с HYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).

ZROZ и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: -3.81% против 5.63% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Сравнение комиссий ZROZ и HYS

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

ZROZ vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.32

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.91

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.79

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

9.95

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HYS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.32

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.80

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.82

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.80

-0.71

Корреляция

Корреляция между ZROZ и HYS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и HYS

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности HYS в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и HYS

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и HYS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-20.91%

-42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-4.06%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-10.61%

-47.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-20.91%

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-0.90%

-58.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-1.55%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

0.73%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и HYS

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.88%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.53%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

5.38%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

6.22%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

6.85%

+15.23%