PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с HSGFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям HSGFX по среднегодовой доходности: -4.28% против -2.67% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.31%
1 месяц
2.59%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.42%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
-4.28%

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.11%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between ZROZ and HSGFX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.19

The correlation between ZROZ and HSGFX shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

ZROZ vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-1.22

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.82

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.79

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-1.58

+1.68

ZROZ vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и HSGFX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-60.61%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-18.43%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-24.22%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-24.22%

-33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-33.41%

-29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.54%

-55.29%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-26.88%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

9.18%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и HSGFX

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.59%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.70%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.89%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

11.22%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

10.78%

+11.28%

Сравнение комиссий ZROZ и HSGFX

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и HSGFX

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности HSGFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.10%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and HSGFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs HSGFX's -60.61%.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор