PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с GBIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

ZROZ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и GBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		0.80%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.80%.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.99%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Сравнение комиссий ZROZ и GBIL

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

16.02

-16.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

81.72

-82.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

24.01

-23.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

199.80

-200.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

1,295.81

-1,296.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

16.02

-16.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

5.54

-6.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

4.79

-4.69

Корреляция

Корреляция между ZROZ и GBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и GBIL

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности GBIL в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.89%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и GBIL

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-0.76%

-62.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-0.02%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-0.76%

-57.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

0.00%

-59.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-0.04%

-23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

0.00%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и GBIL

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.08%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

0.15%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

0.25%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

0.58%

+23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

0.47%

+21.62%