PortfoliosLab logo
Сравнение GBIL с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBIL и PULS составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GBIL и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
24.12%
GBIL
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBIL:

15.91

PULS:

9.87

Коэф-т Сортино

GBIL:

55.16

PULS:

19.49

Коэф-т Омега

GBIL:

18.93

PULS:

5.39

Коэф-т Кальмара

GBIL:

10.63

PULS:

15.87

Коэф-т Мартина

GBIL:

709.70

PULS:

109.30

Индекс Язвы

GBIL:

0.01%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

GBIL:

0.31%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

GBIL:

-0.76%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

GBIL:

0.00%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.30%.


GBIL

С начала года

1.21%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.93%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBIL и PULS

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBIL и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBIL c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GBIL, с текущим значением в 15.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBIL: 15.91
PULS: 9.87
Коэффициент Сортино GBIL, с текущим значением в 55.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GBIL: 55.16
PULS: 19.49
Коэффициент Омега GBIL, с текущим значением в 18.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GBIL: 18.93
PULS: 5.39
Коэффициент Кальмара GBIL, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GBIL: 10.63
PULS: 15.87
Коэффициент Мартина GBIL, с текущим значением в 709.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBIL: 709.70
PULS: 109.30

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 15.91, что выше коэффициента Шарпа PULS равного 9.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91
9.87
GBIL
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и PULS

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PULS в 5.34%


TTM202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.73%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и PULS

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GBIL
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и PULS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.10%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10%
0.31%
GBIL
PULS