Сравнение GBIL с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
GBIL и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или SPTS.
Основные характеристики
| GBIL | SPTS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.57% | 0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 5.08% | 2.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.48% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.94% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 4.57 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 1.12% | 2.11% |
| Макс. просадка | -0.76% | -5.83% |
| Current Drawdown | -0.39% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между GBIL и SPTS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и SPTS
С начала года, GBIL показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и SPTS
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBIL c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и SPTS
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SPTS в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.58% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.68% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и SPTS
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и SPTS
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.