Сравнение GBIL с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
GBIL и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или VUSB.
Основные характеристики
| GBIL | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.57% | 0.88% |
| Дох-ть за 1 год | 5.08% | 4.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.48% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 4.57 | 4.21 |
| Дневная вол-ть | 1.12% | 1.16% |
| Макс. просадка | -0.76% | -1.81% |
| Current Drawdown | -0.39% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между GBIL и VUSB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и VUSB
С начала года, GBIL показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и VUSB
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBIL c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и VUSB
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VUSB в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.58% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.47% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и VUSB
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и VUSB
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.