Сравнение GBIL с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
GBIL и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или VUSB.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и VUSB
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 4.93%.
GBIL
4.54%
0.35%
2.61%
5.25%
2.26%
N/A
VUSB
4.93%
0.22%
3.13%
6.26%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GBIL | VUSB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.75 | 7.06 |
| Коэф-т Сортино | 6.82 | 13.86 |
| Коэф-т Омега | 6.64 | 3.15 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 31.57 |
| Коэф-т Мартина | 29.80 | 146.85 |
| Индекс Язвы | 0.18% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.11% | 0.90% |
| Макс. просадка | -0.76% | -1.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и VUSB
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GBIL и VUSB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBIL c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и VUSB
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VUSB в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.09% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.16% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и VUSB
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и VUSB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.