PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение GBIL с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIL с VUSB

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).

GBIL и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или VUSB.

Корреляция

Корреляция между GBIL и VUSB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности GBIL и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
6.08%
MNST
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBIL:

16.12

VUSB:

7.27

Коэф-т Сортино

GBIL:

54.66

VUSB:

12.66

Коэф-т Омега

GBIL:

20.43

VUSB:

3.43

Коэф-т Кальмара

GBIL:

7.60

VUSB:

20.62

Коэф-т Мартина

GBIL:

706.79

VUSB:

138.95

Индекс Язвы

GBIL:

0.01%

VUSB:

0.04%

Дневная вол-ть

GBIL:

0.31%

VUSB:

0.76%

Макс. просадка

GBIL:

-0.76%

VUSB:

-1.79%

Текущая просадка

GBIL:

0.00%

VUSB:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.15%.

GBIL

С начала года

1.05%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.98%

5 лет

2.42%

10 лет

N/A

VUSB

С начала года

1.15%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Сравнение комиссий GBIL и VUSB

GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBIL и VUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBIL c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNST: 0.10
PGR: 1.03
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MNST: 0.29
PGR: 1.47
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNST: 1.04
PGR: 1.20
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
MNST: 0.09
PGR: 2.00
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MNST: 0.27
PGR: 5.37

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.12, что выше коэффициента Шарпа VUSB равного 7.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
1.03
MNST
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и VUSB

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VUSB в 5.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок GBIL и VUSB

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-12.31%
MNST
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и VUSB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет NaN%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
12.80%
MNST
PGR

Пользовательские портфели с GBIL или VUSB

HIGH RETURN YAY
16%
YTD
BTAL
BIL
UUP
SVARX
GLD
BTC-USD
COST
WMT
PGR
SLV
NVDA
1 / 102

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
127

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466