Сравнение GBIL с VUSB

С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.02, что выше коэффициента Шарпа VUSB равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBIL и VUSB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VUSB в 4.49%

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и VUSB.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.