Сравнение GBIL с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
GBIL и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GBIL на уровне 0.82% и GSY на уровне 0.82%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и GSY
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBIL vs. GSY — Ранг доходности на риск
GBIL
GSY
Сравнение GBIL c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 10.78 | +5.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | 24.39 | +57.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 6.45 | +17.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | 25.29 | +175.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | 176.96 | +1,122.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 10.78 | +5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | 6.07 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.45 | +4.34 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и GSY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GSY
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GSY
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -12.14% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.18% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -1.48% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.41% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GSY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.15% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.28% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 0.43% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 1.22% | -0.75% |