PortfoliosLab logo
Сравнение GBIL с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBIL и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GBIL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
18.94%
GBIL
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBIL:

15.93

BIL:

20.50

Коэф-т Сортино

GBIL:

55.27

BIL:

251.65

Коэф-т Омега

GBIL:

18.97

BIL:

146.29

Коэф-т Кальмара

GBIL:

10.88

BIL:

445.64

Коэф-т Мартина

GBIL:

711.20

BIL:

4,090.73

Индекс Язвы

GBIL:

0.01%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

GBIL:

0.31%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

GBIL:

-0.76%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

GBIL:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.33%.


GBIL

С начала года

1.24%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.92%

5 лет

2.45%

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.33%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.82%

5 лет

2.54%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBIL и BIL

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBIL: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBIL и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBIL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GBIL, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GBIL: 15.93
BIL: 20.50
Коэффициент Сортино GBIL, с текущим значением в 55.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GBIL: 55.27
BIL: 251.65
Коэффициент Омега GBIL, с текущим значением в 18.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GBIL: 18.97
BIL: 146.29
Коэффициент Кальмара GBIL, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GBIL: 10.88
BIL: 445.64
Коэффициент Мартина GBIL, с текущим значением в 711.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GBIL: 711.20
BIL: 4,090.73

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 15.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIL равному 20.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.93
20.50
GBIL
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и BIL

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью BIL в 4.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
4.72%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и BIL

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, примерно равная максимальной просадке BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.07%-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GBIL
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и BIL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10%
0.07%
GBIL
BIL