Сравнение GBIL с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GBIL и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или TFLO.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и TFLO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBIL показывает доходность 4.54%, а TFLO немного выше – 4.69%.
GBIL
4.54%
0.35%
2.61%
5.25%
2.26%
N/A
TFLO
4.69%
0.43%
2.46%
5.29%
2.47%
1.85%
Основные характеристики
| GBIL | TFLO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.75 | 16.40 |
| Коэф-т Сортино | 6.82 | 66.99 |
| Коэф-т Омега | 6.64 | 17.83 |
| Коэф-т Кальмара | 7.00 | 207.33 |
| Коэф-т Мартина | 29.80 | 1,020.07 |
| Индекс Язвы | 0.18% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.11% | 0.32% |
| Макс. просадка | -0.76% | -5.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и TFLO
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GBIL и TFLO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBIL c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и TFLO
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности TFLO в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.09% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.34% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и TFLO
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и TFLO
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.