PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBIL с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIL с TFLO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

GBIL и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или TFLO.

Корреляция

Корреляция между GBIL и TFLO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GBIL и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBIL:

15.62

TFLO:

15.07

Коэф-т Сортино

GBIL:

54.13

TFLO:

51.73

Коэф-т Омега

GBIL:

18.07

TFLO:

12.09

Коэф-т Кальмара

GBIL:

23.36

TFLO:

189.91

Коэф-т Мартина

GBIL:

698.17

TFLO:

806.81

Индекс Язвы

GBIL:

0.01%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

GBIL:

0.31%

TFLO:

0.32%

Макс. просадка

GBIL:

-0.76%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

GBIL:

-0.01%

TFLO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.51%.

GBIL

С начала года

1.37%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.82%

5 лет

2.49%

10 лет

N/A

TFLO

С начала года

1.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.25%

1 год

4.79%

5 лет

2.77%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GBIL и TFLO

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBIL и TFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIL
Ранг риск-скорректированной доходности GBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBIL c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 15.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLO равному 15.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и TFLO

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TFLO в 0.36%

TTM202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		4.62%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и TFLO

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и TFLO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.09%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...