Сравнение ZROZ с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
ZROZ и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | -2.19% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 0.97% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 0.97%.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
EMNT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и EMNT
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZROZ vs. EMNT — Ранг доходности на риск
ZROZ
EMNT
Сравнение ZROZ c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 11.02 | -11.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 23.01 | -23.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 5.88 | -4.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 34.06 | -34.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 226.92 | -227.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 11.02 | -11.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 4.08 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 3.45 | -3.36 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и EMNT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и EMNT
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EMNT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.23% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и EMNT
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -2.28% | -60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -0.13% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -1.70% | -56.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | 0.00% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -0.24% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 0.02% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и EMNT
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.24% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 0.29% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 0.41% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.82% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 0.87% | +21.22% |