PortfoliosLab logo
Сравнение EMNT с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMNT и PULS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
18.58%
EMNT
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.53

PULS:

9.89

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.31

PULS:

19.56

Коэф-т Омега

EMNT:

5.43

PULS:

5.40

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.74

PULS:

15.93

Коэф-т Мартина

EMNT:

252.49

PULS:

109.76

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.36%.


EMNT

С начала года

1.54%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.35%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.42%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMNT и PULS

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.53
PULS: 9.89
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.31
PULS: 19.56
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMNT: 5.43
PULS: 5.40
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.74
PULS: 15.93
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 252.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 252.49
PULS: 109.76

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 9.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53
9.89
EMNT
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и PULS

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PULS в 5.34%


TTM2024202320222021202020192018
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и PULS

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
EMNT
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и PULS

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.17%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17%
0.31%
EMNT
PULS