Сравнение EMNT с MINT
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both Ultrashort Bond funds from PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.43%/yr vs 3.47%/yr for MINT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%.
EMNT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам EMNT и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.64% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 0.15% |
Correlation
The correlation between EMNT and MINT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EMNT and MINT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. MINT — Ранг доходности на риск
EMNT
MINT
Сравнение EMNT c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -44.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.63 | 20.53 | -14.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.45 | 94.30 | -60.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.99 | 939.26 | -703.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63 | 17.09 | -6.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.18 | 5.99 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.51 | 2.47 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и MINT
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -4.62% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.05% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.16% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -2.42% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.17% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.09% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.20% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.27% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.58% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.95% | -0.09% |
Сравнение комиссий EMNT и MINT
EMNT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и MINT
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and MINT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMNT has higher volatility (0.14%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs MINT's -4.62%.
On 5-year performance, MINT leads with 3.47% vs 3.43% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MINT has performed better with a 3.47% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.00% for EMNT.
Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 10.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор