PortfoliosLab logo
Сравнение EMNT с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMNT и LQDH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
22.58%
EMNT
LQDH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.47

LQDH:

1.14

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.06

LQDH:

1.64

Коэф-т Омега

EMNT:

5.38

LQDH:

1.26

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.34

LQDH:

0.93

Коэф-т Мартина

EMNT:

249.39

LQDH:

5.14

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

LQDH:

0.88%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

LQDH:

3.97%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

LQDH:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью -0.23%.


EMNT

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.34%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

-0.23%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

1.19%

1 год

4.46%

5 лет

5.91%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMNT и LQDH

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и LQDH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.47
LQDH: 1.14
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.06
LQDH: 1.64
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMNT: 5.38
LQDH: 1.26
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.34
LQDH: 0.93
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 249.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 249.39
LQDH: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.47, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47
1.14
EMNT
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и LQDH

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности LQDH в 7.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.15%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и LQDH

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.96%
EMNT
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и LQDH

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.16%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
3.02%
EMNT
LQDH