PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение EMNT с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMNT с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

EMNT и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMNT или AGZD.

Корреляция

Корреляция между EMNT и AGZD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности EMNT и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
0.42%
EMNT
AGZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.64

AGZD:

1.13

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.66

AGZD:

1.69

Коэф-т Омега

EMNT:

5.69

AGZD:

1.20

Коэф-т Кальмара

EMNT:

34.18

AGZD:

5.60

Коэф-т Мартина

EMNT:

286.50

AGZD:

14.42

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

AGZD:

0.35%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

AGZD:

4.42%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

AGZD:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 0.06%.

EMNT

С начала года

1.25%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

AGZD

С начала года

0.06%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

1.74%

1 год

4.81%

5 лет

3.87%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий EMNT и AGZD

EMNT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
EMNT: 9.37
AGZD: 0.85
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EMNT: 20.77
AGZD: 1.27
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EMNT: 5.39
AGZD: 1.15
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EMNT: 33.40
AGZD: 2.22
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 268.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EMNT: 268.61
AGZD: 10.23

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.64, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.37
0.85
EMNT
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и AGZD

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности AGZD в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.11%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.15%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и AGZD

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-1.71%
EMNT
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и AGZD

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.12%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12%
1.60%
EMNT
AGZD

Пользовательские портфели с EMNT или AGZD

Fixed Income
-1%
YTD
FAGIX
SGOV
AGZD
FFRHX
HYBB
JAAA
CLOZ
JBBB
CGCB
DODLX
FBND
HYDB
сортино 10+
-3%
YTD
BTC-USD
HFSAX
AGZD
TITAN.NS
NVDA
SVARX
1YD.DE
BEL.NS
OSX2.DE
QLEIX
SGLN.L
1 / 8

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
178

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K