PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMNT с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNT с LDUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.44%/yr vs 2.23%/yr for LDUR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности EMNT и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.93%.

EMNT

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.36%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

LDUR

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.22%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNT и LDUR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.68%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.93%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%0.29%

Correlation

The correlation between EMNT and LDUR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LQDHEMNT с MLN
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSYLDUR с USHY

Доходность на риск

EMNT vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNT c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMNTLDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.62
2.74

+7.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.09
4.17

+16.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.62

1.54

+4.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.33

4.54

+28.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

235.13

21.98

+213.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMNT vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 10.62, что выше коэффициента Шарпа LDUR равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMNTLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62

2.74

+7.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.19

1.10

+3.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.52

0.87

+2.65

Просадки

Сравнение просадок EMNT и LDUR

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNTLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.28%

-8.68%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-0.93%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.73%

-1.17%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.70%

-6.75%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.85%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и LDUR

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.13%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNTLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.08%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

1.55%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

2.03%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

2.77%

-1.91%

Сравнение комиссий EMNT и LDUR

EMNT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и LDUR

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EMNT and LDUR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDUR has higher volatility (0.43%) compared to EMNT (0.13%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs LDUR's -8.68%.

On 5-year performance, EMNT leads with 3.44% vs 2.23% for LDUR. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.44% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

LDUR has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 4.00% for EMNT.

EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while LDUR is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.54% for LDUR.

EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNT и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор