PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMNT с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMNT с VRIG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

EMNT и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMNT или VRIG.

Корреляция

Корреляция между EMNT и VRIG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EMNT и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.78%
20.55%
EMNT
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMNT:

9.47

VRIG:

5.12

Коэф-т Сортино

EMNT:

21.06

VRIG:

7.09

Коэф-т Омега

EMNT:

5.38

VRIG:

2.89

Коэф-т Кальмара

EMNT:

33.34

VRIG:

6.81

Коэф-т Мартина

EMNT:

249.39

VRIG:

56.51

Индекс Язвы

EMNT:

0.02%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

EMNT:

0.57%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

EMNT:

-2.28%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

EMNT:

0.00%

VRIG:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 0.98%.

EMNT

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.34%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

VRIG

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.33%

5 лет

4.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMNT и VRIG

EMNT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMNT и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMNT c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EMNT, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMNT: 9.47
VRIG: 5.12
Коэффициент Сортино EMNT, с текущим значением в 21.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMNT: 21.06
VRIG: 7.09
Коэффициент Омега EMNT, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMNT: 5.38
VRIG: 2.89
Коэффициент Кальмара EMNT, с текущим значением в 33.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMNT: 33.34
VRIG: 6.81
Коэффициент Мартина EMNT, с текущим значением в 249.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMNT: 249.39
VRIG: 56.51

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 9.47, что выше коэффициента Шарпа VRIG равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47
5.12
EMNT
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и VRIG

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности VRIG в 5.67%

TTM202420232022202120202019201820172016
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		5.67%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок EMNT и VRIG

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.15%
EMNT
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и VRIG

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) составляет 0.16%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16%
0.81%
EMNT
VRIG