Сравнение ZROZ с BTC-USD
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.28% против 57.32% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- -4.28%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам ZROZ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.11% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ZROZ and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZROZ
BTC-USD
Сравнение ZROZ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.78 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.36 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и BTC-USD
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -85.30% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -51.21% | +37.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -51.21% | +22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -76.67% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -83.80% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -49.01% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -42.35% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 35.02% | -28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и BTC-USD
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.59%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 12.11% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 34.59% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 35.62% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 44.71% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 56.62% | -34.56% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs BTC-USD's -85.30%.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор