PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRE.TO с RMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZRE.TO с RMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, ZRE.TO returned 11.65% vs 10.77% for RMAX.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZRE.TO и RMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у RMAX.TO с доходностью 8.31%.

ZRE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.17%
1 год
11.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.80%

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZRE.TO и RMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		9.53%11.21%9.43%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%

Correlation

The correlation between ZRE.TO and RMAX.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between ZRE.TO and RMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZRE.TO и RMAX.TO

Секторы
ZRE.TO
RMAX.TO

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZRE.TO
100.0%
RMAX.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Энергетика

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Финансовые услуги

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Здравоохранение

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Промышленность

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Технологии

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Коммунальные услуги

ZRE.TO

-

RMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO
Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с AYEP.DE

Доходность на риск

ZRE.TO vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRE.TO c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRE.TORMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.99

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.42

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

4.03

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRE.TO vs. RMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMAX.TO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRE.TO и RMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRE.TORMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.95

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ZRE.TO и RMAX.TO

Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и RMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZRE.TORMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-15.90%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.43%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.27%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.70%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRE.TO и RMAX.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZRE.TORMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.52%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.27%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.90%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

12.99%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

12.99%

+4.68%

Сравнение комиссий ZRE.TO и RMAX.TO

ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRE.TO и RMAX.TO

Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.42%4.90%5.19%5.07%4.90%3.82%4.95%4.11%4.89%4.98%5.39%5.92%

Часто задаваемые вопросы

ZRE.TO and RMAX.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.79% for RMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и RMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор