Сравнение RMAX.TO с AYEP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).
RMAX.TO и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и AYEP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и AYEP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 2.84% | 5.39% | 9.70% |
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -0.91% | 24.84% | 4.73% |
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как AYEP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEP.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -0.91%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYEP.DE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAX.TO и AYEP.DE
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AYEP.DE в 0.59%.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
AYEP.DE
Сравнение RMAX.TO c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | AYEP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.16 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.60 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.49 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 5.82 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.10 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между RMAX.TO и AYEP.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и AYEP.DE
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.81% | 10.65% | 4.88% |
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и AYEP.DE
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и AYEP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAX.TO | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -38.46% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.99% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -12.92% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -15.08% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.44% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и AYEP.DE
Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.67% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.74% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 12.93% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.81% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.87% | -1.76% |