Сравнение ZRE.TO с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
ZRE.TO и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или VNQ.
Основные характеристики
| ZRE.TO | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.09% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 17.08% |
| Макс. просадка | -46.29% | -73.07% |
| Текущая просадка | -12.23% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и VNQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и VNQ
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZRE.TO имеют среднегодовую доходность 6.16%, а акции VNQ немного отстают с 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и VNQ
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и VNQ
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.90% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и VNQ
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и VNQ
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.