PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRE.TO с VRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRE.TO с VRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO).

ZRE.TO и VRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRE.TO и VRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRE.TO и VRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		3.52%12.75%2.89%0.91%-17.75%34.04%-7.72%25.86%3.36%14.36%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-2.47%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZRE.TO показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ZRE.TO превзошли акции VRE.TO по среднегодовой доходности: 6.88% против 4.60% соответственно.

ZRE.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.52%
6 месяцев
1.98%
1 год
11.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.88%

VRE.TO

1 день
1.63%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
2.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
2.38%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOOZRE.TO с IJS
Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TOVRE.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZRE.TO и VRE.TO

ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VRE.TO в 0.30%.

ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

ZRE.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRE.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRE.TOVRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.19

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.36

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.21

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.52

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRE.TO vs. VRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRE.TO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VRE.TO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRE.TO и VRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRE.TOVRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между ZRE.TO и VRE.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRE.TO и VRE.TO

Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VRE.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.73%4.90%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.91%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ZRE.TO и VRE.TO

Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, примерно равная максимальной просадке VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRE.TOVRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-48.06%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-15.00%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-29.87%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-48.06%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-11.45%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.27%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

6.22%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRE.TO и VRE.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRE.TOVRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.42%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.21%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

15.26%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.95%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.49%

+0.18%