Сравнение ZRE.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
ZRE.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| ZRE.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 23.53% |
| Дох-ть за 1 год | 17.64% | 28.56% |
| Дох-ть за 3 года | -3.24% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 9.61% |
| Макс. просадка | -46.29% | -29.74% |
| Текущая просадка | -13.58% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и XEQT.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и XEQT.TO
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 23.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и XEQT.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности XEQT.TO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.97% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и XEQT.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.