Сравнение ZRE.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZRE.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или VOO.
Основные характеристики
| ZRE.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.09% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 12.33% |
| Макс. просадка | -46.29% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и VOO
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и VOO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и VOO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.90% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и VOO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и VOO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.