Сравнение ZRE.TO с XRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).
ZRE.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или XRE.TO.
Основные характеристики
| ZRE.TO | XRE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.27% | 3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 14.34% |
| Дох-ть за 3 года | -3.66% | -5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | -0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.12% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 2.51 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 15.62% | 16.72% |
| Макс. просадка | -46.29% | -57.06% |
| Текущая просадка | -13.19% | -14.93% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и XRE.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и XRE.TO
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции ZRE.TO превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и XRE.TO
И ZRE.TO, и XRE.TO имеют комиссию равную 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и XRE.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XRE.TO в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.95% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.79% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и XRE.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и XRE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и XRE.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 4.52%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.