PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. ZPR.TO is passively managed, while GMAR is actively managed. Over the past 3 years, ZPR.TO returned 19.66%/yr vs 13.60%/yr for GMAR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как GMAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 9.55%.

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%

GMAR

1 день
0.26%
1 месяц
3.61%
С начала года
9.55%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.23%
3 года*
13.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и GMAR

2026 (YTD)202520242023
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		6.11%18.58%26.58%6.92%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		9.55%4.27%21.78%8.50%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and GMAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов ZPR.TO и GMAR

Секторы
ZPR.TO
GMAR

Коммунальные услуги

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

ZPR.TO
100.0%
GMAR
2.3%

Сырьевые материалы

ZPR.TO

-

GMAR
1.8%

Коммуникационные услуги

ZPR.TO

-

GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

ZPR.TO

-

GMAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

ZPR.TO

-

GMAR
4.9%

Энергетика

ZPR.TO

-

GMAR
3.5%

Финансовые услуги

ZPR.TO

-

GMAR
11.9%

Здравоохранение

ZPR.TO

-

GMAR
8.4%

Промышленность

ZPR.TO

-

GMAR
8.1%

Недвижимость

ZPR.TO

-

GMAR
1.9%

Технологии

ZPR.TO

-

GMAR
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с GAPRGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

ZPR.TO vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
3.17

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
4.50

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.65

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

6.12

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.76

20.75

+24.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа GMAR равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

3.17

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.84

-1.49

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и GMAR

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки GMAR в -10.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-10.93%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.83%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-10.93%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-1.12%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.83%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и GMAR

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.89%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

4.07%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

5.46%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.50%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

7.50%

+4.00%

Сравнение комиссий ZPR.TO и GMAR

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и GMAR

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and GMAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: BMO and FT Vest. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.85% for GMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор