PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. ZPR.TO is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, ZPR.TO returned 7.75%/yr vs 13.19%/yr for BUFR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как BUFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 8.09%.

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%

BUFR

1 день
0.29%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.95%
1 год
19.88%
3 года*
15.94%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		6.11%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%13.15%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		8.09%7.28%24.53%17.00%-0.99%10.87%3.17%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and BUFR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.17

Сравнение распределения секторов ZPR.TO и BUFR

Секторы
ZPR.TO
BUFR

Коммунальные услуги

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.8%

Коммунальные услуги

ZPR.TO
100.0%
BUFR
2.4%

Сырьевые материалы

ZPR.TO

-

BUFR
1.8%

Коммуникационные услуги

ZPR.TO

-

BUFR
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZPR.TO

-

BUFR
10.2%

Потребительский защитный сектор

ZPR.TO

-

BUFR
4.9%

Энергетика

ZPR.TO

-

BUFR
3.5%

Финансовые услуги

ZPR.TO

-

BUFR
11.8%

Здравоохранение

ZPR.TO

-

BUFR
8.4%

Промышленность

ZPR.TO

-

BUFR
7.9%

Недвижимость

ZPR.TO

-

BUFR
1.9%

Технологии

ZPR.TO

-

BUFR
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

ZPR.TO vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
2.80

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
3.89

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.56

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

4.81

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.76

15.94

+28.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

2.80

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.29

-0.94

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и BUFR

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-13.90%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-4.15%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-13.90%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-13.90%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-1.91%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.25%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и BUFR

BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

5.40%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

7.15%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.42%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

9.17%

+2.33%

Сравнение комиссий ZPR.TO и BUFR

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и BUFR

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and BUFR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: BMO and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.95% for BUFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор