Сравнение ZMAR с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).
ZMAR и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и BUFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.54% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и BUFF
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Доходность на риск
ZMAR vs. BUFF — Ранг доходности на риск
ZMAR
BUFF
Сравнение ZMAR c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.86 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.74 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 9.81 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.46 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и BUFF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и BUFF
Ни ZMAR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и BUFF
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и BUFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -46.23% | +43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -7.15% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.82% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -6.29% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.27% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и BUFF
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.63% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 4.06% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 9.82% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 8.40% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 17.82% | -14.61% |