PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с ZJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с ZJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL).

ZMAR и ZJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и ZJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и ZJUL

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ZJUL с доходностью -0.02%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с DMAX
Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEKZJUL с ZOCT

Сравнение комиссий ZMAR и ZJUL

И ZMAR, и ZJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Доходность на риск

ZMAR vs. ZJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c ZJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARZJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.63

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.48

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.35

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

12.52

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. ZJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ZJUL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и ZJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARZJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.37

+0.49

Корреляция

Корреляция между ZMAR и ZJUL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и ZJUL

Ни ZMAR, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и ZJUL

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARZJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-5.51%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-3.64%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.80%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.51%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.68%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и ZJUL

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) имеют волатильность 1.19% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARZJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.23%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.84%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

5.11%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.82%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

4.82%

-1.61%